World Monetary & Agriculture
Unsere Flaggschiff-Trend-Following-Strategie, verfügbar in zwei Hebelstufen
Vergangene Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Gewinnchance ist mit dem Risiko eines Verlustes verbunden.
World Monetary & Agriculture
"WMA" Programm
WMA Institutional
"WMAI" Programm (1/2 Hebel)
Strategie
Mittel- bis langfristiges Trend-Following-System
Quantitativ, statistisch und 100% systematisch. Kein diskretionärer Eingriff in computergesteuerte Signale.
Erzielt Gewinne aus Auf- und Abwärtstrends, ohne Long- oder Short-Bias
Entwickelt, um große Trends zu erfassen und die Risikoexposition an aktuelle Marktbedingungen anzupassen
Diversifikation
Das Portfolio umfasst Aktien-, Anleihen-, Währungs-, Energie-, Metall-, Agrar- und Volatilitäts-Futures-Märkte (insgesamt 66 Märkte).
Positionen werden in regulierten, börsengehandelten Märkten mit hohem Volumen eingegangen.
66 Märkte weltweit
Rohstoffe
Aluminium
Brent Crude
Canola
Kakao
Kaffee
Kupfer
Mais
Baumwolle
Rohöl
Niederl. Erdgas
Gasöl
Gold
Heizöl
Eisenerz
Magere Schweine
Lebendvieh
Erdgas
Nickel
Platin
Silber
Sojaschrot
Sojaöl
Sojabohnen
Zucker
Bleifreies Benzin
Weizen (CBOT)
Weizen (KC)
Zink
Währungen
Australischer Dollar
Britisches Pfund
Kanadischer Dollar
Euro
Japanischer Yen
Mexikanischer Peso
Neuseeland-Dollar
Schweizer Franken
Zinsen
Aussie 3 Year
Aussie 10 Year
Bobl
Canadian Bond
French Bond
German Bund
Italian Bond
Life Euribor
Long Gilt
Schatz
Short SONIA
SOFR
TSE JGB
U.S. 2 Year
U.S. 5 Year
U.S. 10 Year
U.S. Bonds
Aktienindizes
ASX SPI 200
CAC 40
Dow Jones
NASDAQ
Osaka Nikkei
S&P 500
Euro Stoxx
FT-SE 100
German DAX
Topix
Hang Seng
Volatilität
VIX
S&P 500 (Hedge)
S&P 500 Optionen
Adaptive Risk Profile (ARP)
Die Strategie nutzt eine dynamische Risikomanagement-Methodik, das sogenannte Adaptive Risk Profile (ARP), das die Portfolioexposition an aktuelle Marktbedingungen anpasst.
ARP bestimmt die Größe der Portfoliopositionen basierend auf einer proprietären Kennzahl, die Trendvertrauen, Volatilität und Intermarkt-Korrelationen einbezieht.
Das Risikoziel der Strategie variiert täglich und ist nur dann hoch, wenn eine überwiegende Mehrheit der Signale übereinstimmt und die Korrelationsmatrix der Portfoliopositionen günstig ist.
Value at Risk (WMA)
Der monatliche VaR auf dem 99%-Konfidenzniveau wird im Bereich von 22% bis 8% erwartet, mit einem durchschnittlichen monatlichen VaR von 15%. Dies entspricht einer annualisierten Volatilität von ca. 23%.
Value at Risk (WMAI)
Der monatliche VaR auf dem 99%-Konfidenzniveau wird im Bereich von 11% bis 4% erwartet, mit einem durchschnittlichen monatlichen VaR von 7,5%. Dies entspricht einer annualisierten Volatilität von ca. 11,5%.
Investitionsmöglichkeiten
WMA Anlagevehikel
- •Pooled Fund – Mindestanlage 100.000 USD
- •Offshore Fund (Bermuda) – Mindestanlage 100.000 USD
- •Separately Managed Account – Mindestanlage 10 Mio. USD
WMAI Anlagevehikel
- •Offshore Fund (Bermuda) – Mindestanlage 100.000 USD
- •Separately Managed Account – Mindestanlage 25 Mio. USD